La primitiva imagen de la Señora era obra del círculo de los escultores malagueños Gutiérrez de León, probablemente de Salvador (1777-1838), fue concebida como Inmaculada Concepción y de ello existen referencias gráficas en las que aparece en el altar doméstico de la familia Romero de la Bandera, la Virgen era imagen de talla completa. La expresión de su rostro destacaba por la actitud orante, mirando hacia el cielo y con las manos unidas como es habitual en ese tipo de advocaciones.
Acabada la Guerra Civil, la Hermandad se propuso conseguir una imagen de la Virgen que acompañara al Señor de la Sentencia en procesión, para ello se puso en contacto con Emilia Villegas, viuda de Romero de la Bandera, propietaria de la escultura, para adquirirla. Sin embargo doña Emilia la cedió a la Hermandad.
La Señora a partir de ese año sufriría una serie de procesos de transformación para adecuarla a imagen dolorosa. El encargado de adaptar la imagen a los cánones pasionistas fue el escultor malagueño Antonio Nadales.
La primera salida por las calles de la ciudad tuvo lugar en Rosario de la Aurora en octubre de 1938, no siendo hasta la semana santa de 1940 cuando la Señora procesionó por el recorrido oficial el Martes Santo en un pequeño trono adornado con profusión de flores y cera, sus primeros hombres de trono fueron alféreces provisionales, que en absoluto silencio la llevaron en esta señalada ocasión.
